5 основних показників технічного аналізу

5

Професійні трейдери використовують різні технічні індикатори для отримання додаткової інформації про ситуацію на ринку цінних активів. Найчастіше - для полегшення ідентифікації патернів і тенденцій, а також - прогнозування кращих періодів для спотової покупки і продажу. І таких індикаторів дуже багато - навіть деякі довгострокові інвестори ними користуються. Крім того, деякі фахівці розробляють власні індикатори, найчастіше - відображають співвідношення між якимись вже існуючими стандартними. Однак в цій статті ми розповімо вам про найпоширеніші технічні індикатори, які присутні в практично будь-якому інструментарії для аналізу ринку.

RSI - індекс відносної сили

За рахунок вимірювання останніх змін ціни активу за якийсь певний заданий період, даний індекс показує динаміку зміни ціни. В налаштуваннях зазвичай можна виставити величину терміну вимірювання, але за замовчуванням використовується 14 попередніх періодів - годин, днів, тижнів і т.д. І все це відображається у вигляді графіка, що нагадує криву осцилятора - з коливаннями від 0 до 100 і можливістю візуально побачити напрямок руху.

RSI показує не тільки напрямок зміни ціни, але і її швидкість. Якщо одночасно росте і швидкість, і ціна, то це означає, що все більше покупців вступає в справу. А якщо, наприклад, ціна зростає, а імпульс починає спадати, то це може сигналізувати про припинення тенденції і взяття контролю над ринком.

Також існує так звана «традиційна інтерпретація RSI». Простіше кажучи, якщо позиція на графіку перевищує позначку 70, то він є перекупленим, а якщо знаходиться нижче 30 - то перепроданим. Як правило, такі екстремальні значення вказують на швидкий розворот тренда або відкат ситуації назад. Втім, орієнтуватися при покупці і продажу виключно на індекс відносної сили не варто - він може видавати помилкові сигнали і не дуже оперативно реагувати на реальну зміну картини того, що відбувається.

MA - рухоме середнє

За рахунок фільтрації «ринкового шуму» і виділення напрямку тренда, допомагає відслідковувати динаміку ринку. Простіше кажучи, відсікає випадкові зміни і високочастотні коливання, дозволяючи прогнозувати довгострокові тенденції і зміни. Індикатор є відстаючим, оскільки заснований на даних від колишніх часів.

Існують різні варіанти рухомого середнього. Найчастіше використовують просте рухоме середнє (SMA або просто MA), а також - експотенціальную рухоме середнє (EMA). Перше будується шляхом взяття цінових даних за певний період і отримання середнього значення. Так, наприклад, SMA за 10 днів дає уявлення про середню ціну за останні 10 днів. З декількох таких змінних середніх можна побудувати графік зміни цін. Що стосується експоненційного рухомого середнього, то в ньому більше значення набувають більш свіжі дані, що робитьйого більш чутливим до недавніх коливань цінового діапазону.

Оскільки індикатор відстає або запізнюється, то чим більший термін враховується при розрахунку MA - тим гірше графік реагує на недавні коливання і зміни. Простіше кажучи, EMA за 200 днів реагує повільніше, ніж SMA за 50 днів.

Трейдери використовують відношення поточної ціни до рухомого середнього, щоб оцінити поточний тренд. Якщо, наприклад, вартість активу буде вищою 200-денного SMA, то тренд на цей актив є бичачим.

Крім того, змінна середня може вказувати на початок зміни тенденції. Тут потрібно стежити за перетинами різних MA. Якщо, наприклад, SMA за 100 днів перетинає лінію SMA за 200 днів, то це означає, що середня ціна за останнім часом почала падати. І може продовжити падати далі, тому актив краще продавати, бо короткострокові зміни більше не дотримуються тривалого висхідного тренда.

MACD - розбіжність ковзних середніх

Дозволяє визначати швидкість і напрямок руху цін на актив, виходячи зі ставлення ковзних середніх. Складається з двох частин - лінії MACD і сигнальної лінії. Перша вираховується шляхом віднімання EMA за 26 днів з EMA за 12 днів. Сигнальна ж - лінія, відповідна EMA за 9 днів. На графіку MACD дуже часто додатково відображається гістограма, що показує різницю між цими двома лініями.

Наявність розбіжностей між лініями MACD дозволяє трейдерам отримувати уявлення про силу поточного тренда. Якщо, наприклад, максимум ціни високий, а максимум ліній MACD нижче, то це з високою часткою ймовірності буде вказувати на поворот ринку назад. Тобто, якщо імпульс зменшується, а ціна все ще росте, то незабаром зростання зміниться відкотом.

Також використовується аналіз точок перетину ліній MACD. Якщо, наприклад, лінія MACD перетинає сигнальну і йде вище, то це дає сигнал на покупку. А якщо йде нижче - то, відповідно, на продаж. Графік MACD часто використовують у поєднанні з RSI, оскільки вони обидва показують швидкість зміни ціни, тільки за рахунок аналізу різних чинників. Однак якщо прогнози по ним збігаються, то передбачення подальшої динаміки з величезною часткою ймовірності виправдається.

StochRSI - Стохастичний RSI

Використовується для визначення, чи є актив перекупленим або перепроданим. Однак генерується на основі RSI, а не на базі конкретних цін. Для розрахунку використовується формула стохастичного осцилятора, в яку підставляються звичайні значення RSI. Так що отримані значення коливаються від 0 до 1 (або від 0 до 100).

StochRSI швидший і чутливий, ніж RSI, тому генерує багато сигналів, які буває досить складно інтерпретувати. Так що трейдери зазвичай намагаються орієнтуватися не середні значення, а на знаходження точок поблизу верхнього і нижнього екстремумів.

Якщо спрощувати, то значення StochRSI більше 0,8 означають, що актив перекуплений, а нижче 0,2 - перепроданий. 0 означає, що RSI знаходиться на найнижчій позиції за оглядовий період, а 1, відповідно - навпаки.

Втім, перекупленность або перепроданність не означають негайного звернення ціни назад. Крім того, не варто забувати про більшу чутливість StochRSI, через яку генерується більше помилкових сигналів, здатних збивати з пантелику.

BB - лінії (смуги) Боллінджера

Використовуються для вимірювання волатильності ринку, а також відображають стан перепроданості і перекупленності. Складаються з трьох компонентів - sMA (простого рухомого середнього) і двох інших ліній. Як правило, ці лінії знаходяться на відстані стандартного відхилення від середньої смуги. Якщо волатильність зростає, то і відстань між лініями збільшується. Якщо падає - зменшується.

Як правило, даний графік накладається на графік зміни ціни активу. Якщо вона знаходиться в межах ліній, то ситуація вважається нормальною. Якщо ближче до верхньої лінії - то все ближче ситуація перекупленності. А до нижньої - перепроданості. Також використовується термін «торговий коридор». Вихід за межі цього коридору не обов'язково торговий сигнал, але завжди ознака екстремальних ринкових умов.

Коли волатильность ринку низька - спостерігається ситуація стиснення. Смуги виявляються дуже близько одна до одної. Це може свідчити про подальше зростання волатильності. Якщо ж смуги далеко одна від іншої - то це може вказувати на подальше зниження. Ширина цієї лінії пропорційна середньоквадратичному відхиленню від MA за досліджуваний термін (як правило - 14 стандартних періодів).

Висновки

Так, індикатори дозволяють визначати динаміку цін на ринку. Однак їх інтерпретація - суб'єктивне питання. Те, що для однієї людини може бути ринковим шумом, для іншої є сигналом для покупки або продажу. З іншого боку, простий технічний аналіз показує значно кращі результати, якщо поєднується з іншими методами, наприклад - фундаментальним аналізом.

Кращий спосіб вивести криптовалюту в гривню!

Детальніше